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Money and Asset Prices in a Production Economy

Lioui, Abraham et al. (2010)

RésuméNous généralisons l’économie monétaire de pur échange de Lucas et Stokey (1983, 1987) au cas d’une économie de production de type néo-classique. En supposant que le taux de rentabilité du capital physique obéit à un ...

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Are IPOs Still a Puzzle? : A Survey of the Empirical Evidence from Europe

Boutron, Emmanuel et al. (2007)

RésuméCette revue de littérature a pour objet de faire un bilan de la recherche empirique menée sur les introductions en bourse en Europe à ce jour, et de déterminer dans quelle mesure les théories en la matière expliquent le comportement des actions ...

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The 99% Market Sentiment Index

Roger, Patrick (2014)

Dans cet article, nous construisons un indice de sentiment de marché, uniquement à partir des variations dans le temps du nombre de titres différents détenus par des investisseurs individuels. Ni les prix ou les rentabilités d’actions, ni les volumes globaux de transactions sur lesdites ...

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Le rôle de la garantie des dépôts dans la prévention des paniques bancaires : fondements théoriques et études empiriques

Madiès, Philippe (2006)

RésuméCet article se propose tout d’abord de tirer les enseignements de la littérature théorique sur les ruées bancaires et sur les moyens de prévenir de tels phénomènes. La garantie des dépôts sera comparée à un certain nombre de ...

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Volatility regimes and liquidity co-movements in cap-based portfolios

Beaupain, Renaud et al. (2010)

RésuméContrairement aux études précédentes sur les comouvements de liquidité au sein d’un marché donné, nous étudions les comouvements de liquidité au sein de trois indices de capitalisation de marché, tout en définissant trois ré ...

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Misunderstanding risk and return?

Lioui, Abraham et al. (2012)

RésuméDans une importante contribution, Campbell [Campbell, J., 1996, Understanding Risk and Return, Journal of Political Economy 104(2), 298-345] propose une nouvelle méthodologie fondée sur un processus VAR(1) pour tester le MEDAF Intertemporel de Merton. Les innovations des pr ...

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Internal Capital Market Efficiency of Belgian Holding Companies

Gautier, Axel et al. (2005)

SummaryIn this paper, we raise the following two questions. (1) Do Belgian holding companies operate an internal capital market to transfer financial resources amongst their subsidiaries? And if yes, (2) is the internal capital market efficient? To answer the first question, we check if group cash ...

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La complémentarité entre dette bancaire et dette obligataire : une interprétation en termes de signaux

Lobez, Frédéric et al. (2007)

RésuméDans ce travail, nous modélisons la complémentarité entre dette bancaire et dette obligataire dans un contexte où les banques se caractérisent par leur supériorité en matière d’évaluation des emprunteurs. Les entreprises peuvent ...

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Spreads de crédit et taux d'intérêt

Gabillon, Jean-Claude (2007)

RésuméEmpiriquement, un rétércissement des spreads de crédit semble, généralement, accompagner une hausse des taux d’intérêt. Les modèles structurels standards d’évaluation de la dette risquée paraissent expliquer assez bien ...

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La dynamique de la volatilité à très haute fréquence des taux longs euro

Lespagnol, Charlotte et al. (2005)

RésuméL’objet de ce texte est d’analyser la dynamique de la volatilité des taux longs européens à différentes fréquences (intra-journaliers, quotidiens). Nous identifions et quantifions l’ampleur des différentes composantes de la volatilit&# ...

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